在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。

利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

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在价差套利中，使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注价差大小；使用限价指令进行套利时，需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。（）

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将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。

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在价差套利中，套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注两个合约价差。（）

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无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）

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期货价差套利不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的（）是否在合理的区间范围内。

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在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

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当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

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