判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
由期权的定价原则和B-S-M模型可以看出，影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。
相似试题
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
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在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
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其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
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期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。
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在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
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