可用来简化协方差矩阵的方法的是（　）。

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

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操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。操作风险等级矩阵通过（）和（）两个维度来度量风险的严重度。

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下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

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（　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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风险损失矩阵的定义是什么？

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随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。（　）

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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

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期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。（　）

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