单选题
A方差协方差法和历史模拟法
B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案
答案解析
历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
相似试题
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。
单选题查看答案
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
多选题查看答案
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
单选题查看答案
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
单选题查看答案
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
单选题查看答案
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
单选题查看答案
期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。（ ）
判断题查看答案
可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。
多选题查看答案