单选题
A不能预测突发事件的风险
B只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C正态假设条件受到普遍质疑
D计算量大
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
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计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
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可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
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随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。（ ）
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