简答题

模型遗漏相关变量的后果是什么?

正确答案

模型遗漏相关变量的后果是:所有回归系数的估计量是有偏的,除非这个被去除的变量与每一个放入的变量都不相关。常数估计量通常也是有偏的,从而预测值是有偏的。由于放入变量的回归系数估计量是有偏的,所以假设检验是无效的。系数估计量的方差估计量是有偏的。

答案解析

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