单选题
A资本收益率
B资产收益率
C经风险调整的收益率
D经济增加值
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）指一定时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分，一般通过分配经济资本来抵御。
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内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
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银行的内部评级体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。（）
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银行根据实际承担的风险计算的用以吸收相应非预期损失的资本是指（）
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内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。
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（）=（收益-预期损失）/非预期损失
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关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）
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以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）
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非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
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