（）=（收益-预期损失）/非预期损失

（）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。

单选题查看答案

关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）

多选题查看答案

以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）

单选题查看答案

非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。

单选题查看答案

非预期损失可通过哪种方式抵补（）

单选题查看答案

银行的内部评级体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。（）

判断题查看答案

银行根据实际承担的风险计算的用以吸收相应非预期损失的资本是指（）

单选题查看答案

内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）

多选题查看答案

内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。

单选题查看答案