简答题

银行对顾客提供服务,因此必须满足客户对外汇远期合约的买、卖需求。倘若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出3个月到期的英镑远期合约,请问银行会如何规避其所承受之汇率风险?

正确答案

若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出英镑远期合约,自营商为了规避汇率风险,可在目前就透过买卖过程而将汇率风险排除掉。整个过程是先借入英镑,按即期汇率换成美元,再将美元存入银行,3个月后将美元存款提出用以付给远汇合约的英镑卖者(即美元买者),并以从远汇合约收到的英镑还清英镑借款。

答案解析

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