单选题
A正向
B相反
C线性
D凸线型
正确答案
答案解析
熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。
相似试题
下列因素中，与久期之间呈相同关系的是（）。
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按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。
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在相同的到期日下，折价债券久期值（）溢价债券久期值。
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在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。
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零息债券的久期等于其到期期限。（）
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久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。
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购买平价发行的每年付息一次的债券，其到期收益率和票面利率的关系是（）。
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将半年期利率y(或称“周期性收益率”)乘以2得到的年到期收益率与实际年收益率的关系为（）。
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当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）
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