二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）

（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

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列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。

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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

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某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。

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当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。

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期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

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