多选题
A费雪·布莱克
B迈伦·斯科尔斯
C约翰·考克斯
D罗伯特·默顿
正确答案
答案解析
期权定价模型在1973年由美国学者费雪·布莱克、迈伦-斯科尔斯、罗伯特·默顿提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。
相似试题
1973年，美国经济学家（）引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式。
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
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当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
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