单选题
A投资者整体的平均风险厌恶程度
B市场资产组合的风险即它的方差
C用贝塔值测度的市场资产组合的风险
DA和B
EA和C
正确答案
答案解析
略
相似试题
哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）
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考虑一个风险资产组合A，预期收益0.15，标准差0.15，它在一条给定的无差异曲线上，下列哪一项也在相同的无差异曲线上？（）
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以下哪一项是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点（）。
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当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（）
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描述投资者如何组合一项风险资产和一项无风险资产以取得最佳资产组合。
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资本*市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产）与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系
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如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。
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在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。
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证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）
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