哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

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根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）

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按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）

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考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）

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请论述资产组合模型的分析方法？

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试利用货币模型与资产组合模型分析不同外汇市场干预方式的效力？

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CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。

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