A缩小;负
B缩小;正
C扩大;正
D扩大;负
基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
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在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。
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在基差交易中,决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化。()
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要做好基差贸易,只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。()
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要做好基差贸易,只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
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持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
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下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
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在基差交易中,基差卖方要想获得最大化收益,可以采取的主要手段有()。
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如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是()。
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