判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
基差的多头从基差的扩大中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。而基差的空头从基差的缩小中获得利润，但如果持有收益是正的话，会产生损失。
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基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。
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持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。
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在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
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在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
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要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。（）
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要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
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在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
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下图说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。
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对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
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