单选题
A说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
B说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
D说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况
正确答案
答案解析
VAR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
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不能使用VAR模型的是（）。
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为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
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风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
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一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
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