单选题

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为()

A3.6%

B6.0%

C7.3%

D10.1%

E以上各项均不准确

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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