简答题

简述异方差对OLS估计量的性质、置信区间、显著性t检验和F检验有何影响。

正确答案

OLS估计量仍是线性无偏的,但不再具有最小方差,即不再有效;大样本情况下,具有一致性,但不具有渐近有效性。由于相应的置信区间和t检验、F检验都与估计量的方差相关,因此会造成建立的置信区间以及t检验与F检验都不再是可靠的。

答案解析

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  • 在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

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  • 异方差会使OLS估计量的标准误差高估,而自相关会使其低估。

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  • 产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

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  • 回归模型中具有异方差性时,仍用OLS估计模型,则以下说法正确的是()

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  • 如果OLS法估计的残差呈现系统模式,则意味着存在着异方差。

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  • 在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

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  • 当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括()。

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