多选题

下列关于VaR的描述，不正确的是（　）

A风险价值与损失的任何特定事件相关

B风险价值是以概率百分比表示的价值

C风险价值是指可能发生的最大损失

D风险价值并非是指可能发生的最大损失

E风险价值不是以概率百分比表示的价值

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。

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