单选题
A历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
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下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
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计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。
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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
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下列关于VaR的说法，正确的有（）。
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下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）
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