多选题

下列关于VaR的说法，正确的有（）。

AVaR值随置信水平的增大而增加

BVaR值随持有期的增大而增加

C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

略

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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
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下列关于VaR的描述，不正确的是（　）
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下列关于违约的说法中，正确的有（　）。
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下列关于风险的说法正确的有（　）。
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下列关于资本监管的说法，正确的有（）。
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下列关于久期的说法，正确的有（）。
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