资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的（）。

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考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

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资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。

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假设你可以投资于市场资产组合和短期国库券，已知：市场资产组合的期望收益率是23%，标准差是32%，短期国库券的收益率是7%。如果你希望达到的期望收益率是15%，那么你应该承担多大的风险？如果你持有10000元，为了达到这个期望收益率，你应该如何分配你的资金？

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根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。

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资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

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假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型： （1）市场资产组合的期望收益率是多少？ （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？ （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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