判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。
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资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）
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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。
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资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的（）。
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建立资产组合时有以下两个机会： （1）无风险资产收益率为12％； （2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。 如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？
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假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
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某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）
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