简答题

简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。

正确答案

模型中存在异方差时,如果采用普通最小二乘法估计,存在以下问题:
(1)参数估计量虽是无偏的,但不是最小方差线性无偏估计。
(2)参数的显著性检验失效。

答案解析

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