A利率波动不可以用均值回归过程描述
B债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
C利率分布与对数正态分布的差别较大
D债券波动率不是常数
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。
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如何使用多元线性回归模型进行预测?
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当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差()。
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期权定价模型在1973年由美国学者()提出。
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在设计模型时,不需要考虑所设计的是日内交易模型还是可以持仓过夜的交易模型。
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在现实生活中,持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
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在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用()来度量。
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在判断模型中是否存在自相关问题时,以下说法错误的是()。
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在选择程序化交易模型应用的品种时,不应该选择()的活跃品种。
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