当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。

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某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。

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当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。

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期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）

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在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

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