单选题
A看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
B看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
C看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
D看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
正确答案
答案解析
略
相似试题
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
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对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
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期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。
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对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。
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下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。
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期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
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