单选题
A信用风险价值
B违约概率
C违约损失率
D修正久期
正确答案
答案解析
略
相似试题
信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
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某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
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以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）
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国家银行监管机构正在评估一个标准的信贷资产组合风险管理软件，用来评估商业贷款和大型的中小企业贷款。监管机构将要求所有银行使用该软件进行投资组合压力测试。以下四项中哪项通常使信贷资产组合模型变得更复杂？（）
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针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
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A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）
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在管理信用组合的整体风险时，以下四个因素中起着最重要作用的是（）？
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张三管理一个贷款组合，他评估了大量的贷款以选择哪个继续留在他们银行的账户中。他最有可能将以下四种贷款中哪一个出售给另一家银行？（）
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信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）
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