单选题

某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定,和该客户类似企业作为一个组合,该银行需要()。

A基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率

B基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

C基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率

D基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

正确答案

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答案解析

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  • 下面针对银行内部评级法的描述中正确的是()。

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  • 使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。

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  • BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法?() Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法

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  • 内部评级法的使用中,下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项?()

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  • 如果某个银行开始实施内部模型法,()。

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  • 符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是()。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法

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