单选题
A基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
B基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
C基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
D基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
正确答案
答案解析
略
相似试题
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
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使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。
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BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
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内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）
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如果某个银行开始实施内部模型法，（）。
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符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
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为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）
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某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）
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从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）
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