简答题

在存在一阶自相关的情形下,估计自相关参数ρ有哪些不同的方法?说明基本思路。

正确答案

(1)利用D.W.统计量(大样本情况下)求ρ的估计值;
(2)柯-奥迭代法;
(3)杜宾两步法。不论哪种方法,其基本思路都是采用OLS方法估计原模型,得到随机干扰项的“近似估计值”,然后利用该“近似估计值”求得随机干扰项相关系数的估计量。

答案解析

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