A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示： 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差。
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关于相关系数的说法正确的是（）
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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
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相关系数等于-1意味着（）
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下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）
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相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。
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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
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