CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）

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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）

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根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）

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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

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应该怎样理解CAPM模型中对风险-收益线性关系的描述是不现实的；支持线性关系的假设条件是否可以放松，使这个模型更加接近现实。

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基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等，投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。

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根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。

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CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。

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