资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）

CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。

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假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。

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公司拟通过发行股票来为项目融资，公司投资风险系数为1.4，长期国债利率为5%，市场投资组合预期收益率为12%，利用资本资产定价模型计算的发行股票权益资金成本率为（）。

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资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。

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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

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按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）

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资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。

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假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型： （1）市场资产组合的期望收益率是多少？ （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？ （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？

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