多选题
A相关证券的方差-协方差估计
B最优化的数学模型
CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
判断题查看答案
比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
简答题查看答案
马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。
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马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）
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马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
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为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
填空题查看答案
尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。
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马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（）进行的。
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