马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。

马克维茨的资产选择模型需要（）。

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APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。

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马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

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比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

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在确定地区生产总值和国税收入之间是否可以建立一元线性回归模型时，如果两者之间的相关系数r为（），则两者之间高度相关，可以建立一元线性回归模型。

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如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

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可决系数能够衡量x和y之间线性关系强度，相关系数则不能。

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马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）

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马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（）进行的。

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