A违约概率
B非预期损失
C预期损失
D风险价值
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件?()
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VaR值的大小与未来一定的()密切相关。
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假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
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在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是()。
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下列各项不属于违约概率模型的是()。
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下列关于违约概率的说法,不正确的有()。
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客户信用评级中,违约概率的估计包括哪两个层面?()
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下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是()。
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商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是()。
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