银行客户准备支付其在巴西的供应商1亿巴西雷亚尔，他要求A银行买入澳元并出售巴西雷亚尔。A银行并没有持有雷亚尔，所以在市场上要求一个巴西雷亚尔对澳元的买入价，市场价是100：1.该行对其客户报出的巴西雷亚尔兑澳元的卖出价是101：1.银行立即以市场价买入雷亚尔并完成外汇交易。本次交易对银行风险状况的影响是什么？（）

从Herstatt银行危机以来，（）一直都关注银行由于其在任一支付系统中的支付地位而需要向其他银行支付资金时，能否在支付义务到期时满足支付要求。

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如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）

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A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）

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某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议 Ⅲ受某个客户全权委托，通过该客户账户买入了一个上市公司股票 Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款，为期1年，银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构 则上述几笔业务中，根据巴塞尔新资本协议规定，需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项？（）

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A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）

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某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）

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针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）

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某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）

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在经济繁荣的时候贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了银行的资本，使其在贷款能力下降。这种现象叫做（）。

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