简答题

多重共线性对回归参数的估计有何影响?

正确答案

在完全多重共线性情况下,参数的估计值不确定,估计量的方差无限大。在不完全共线性情况下,参数估计量的方差随共线性程度的增加而增大;对参数区间估计时,置信区间趋于变大;严重多重共线性时,假设检验容易做出错误的判断;当多重共线性严重时,可能造成可决系数R2较高,经F检验的参数联合显著性也很高,但单个参数t检验却可能不显著,甚至可能使估计的回归系数符号相反,得出完全错误的结论。

答案解析

相似试题
  • 对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法估计参数,会产生的不良后果有()。

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  • 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()

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  • 完全多重共线性下参数估计量()。

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  • 一般多重共线性下参数估计量()。

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  • 存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差()。

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  • 判断以下陈述的正误,并给出理由。  (1)尽管存在多重共线性,OLS估计量仍然是具有BLUE性质的。  (2)在高度多重共线性的情形下,要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。  (3)如果有某一辅助回归显示出高的R2值,则模型中肯定存在较严重的多重共线性问题。  (4)变量的两两高度相关并不表示高度的多重共线性。  (5)如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。  (6)其它条件不变,VIF越高,相应的OLS估计量的方差越大。  (7)在多元回归中,如果根据t检验,全部的偏回归系数个别来说都是不显著的,那么就不可能得到一个较高的R2。

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  • 当存在严重的多重共线性时,普通最小二乘法往往会低估参数估计量的方差。

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  • 如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是()

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