多选题
A1单位欧式看涨期权和数额为
的现金
B1单位欧式看跌期权和数额为
的现金
C1单位欧式看跌期权和1单位标的资产
D1单位欧式看涨期权和1单位标的资产
正确答案
答案解析
略
相似试题
证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
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假设c1、c2和c3是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格，它们各自的执行价格分别为K1、K2和K3，且K3>K2>K1，K3-K2=K2-K1。证明c2≤0.5（c1+c3）。
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如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。
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某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票，假设公司进行3对1的股票分割，则期权执行价格将调整为（）。
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期权的执行价格与资产的市价之差是期权的（）
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请解释为什么相同标的资产、相同期限、相同协议价格的美式期权的价值总是大于等于欧式期权。
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在其他条件都相同的情况下，美式期权的价格要高于欧式期权。
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一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
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在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。
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