简答题

试比较说明模型存在异方差时,普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。

正确答案

模型存在异方差时,普通最小二乘估计仍具有无偏性和一致性,但估计式的方差不再是最小的。加权最小二乘法是在模型存在异方差时,消除异方差后,再运用最小二乘法进行计算。

答案解析

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