判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
基差交易取决于对未来基差变化的预期，如果未来基差未能按照头寸建立的方向运行，如买入基差后，基差继续减小，就会导致投资组合出现一定的回撤。因此对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。
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套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。
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国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
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对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
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进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
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期货程序化交易中，常用的止损方式有（）。
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对基差卖方来说，基差交易模式的优势是（）。
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国债期货基差交易是套利交易的一种。
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在基差交易中，点价的原则包括（）。
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在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
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