多选题

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。

A股指期权

B存续期内支付红利的股票期货期权

C权证

D货币期权

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等,这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。
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  • 某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。

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  • 在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

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  • 期权定价模型在1973年由美国学者()提出。

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  • ()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

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