持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

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基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。

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在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。

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基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。

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在牛市行情中，投资者一般倾向于持有进攻型证券，以获得超过市场平均水平以上的收益。

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国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

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假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

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假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。

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