一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。

下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。

单选题查看答案

在不能卖空的情况下，下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合（）。

单选题查看答案

两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。

单选题查看答案

无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。

单选题查看答案

根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本*市场线是（）

单选题查看答案

资本*市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产）与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系

判断题查看答案

一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E（r）-（A/2）σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？（）

单选题查看答案

在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。

判断题查看答案

资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

判断题查看答案