只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）

当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

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将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。

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在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

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无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）

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只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸，套利机会才有可能出现。（）

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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

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在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。

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对无套利区间描述错误的是（）。

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