单选题
A期望收益率
B标准差
C平均收益率
D平方差
正确答案
答案解析
略
相似试题
资产组合理论认为，在一定统计期间内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率，基本符合（）。
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利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。
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久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一种量化估算。
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股票A和股票B的有关概率分布如下： （1）股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少？（结果填入表中） （2）股票A和股票B的协方差和相关系数为多少？（结果填入表中） （3）若用投资的40%购买股票A，用投资的60%购买股票B，求投资组合的期望收益率（9.9%）和标准差（1.07%）。（结果填入表中） （4）假设有最小标准差资产组合G，股票A和股票B在G中的权重分别是多少？
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计算题:某企业甲产品投产后预计收益情况和市场情况有关，可用下表描述各种可能的收益概率分布。
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股票A和股票B的概率分布如下： A股票的期望收益率为（），B股票的期望收益率为（）。
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假定一项资产的未来收益服从某种概率分布，则其预期收益是（）。
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假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。
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贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
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