判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
B-S-M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。
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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
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当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
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在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
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在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
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