资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）

托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用（）收益正效用。

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资产组合理论认为，在一定统计期间内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率，基本符合（）。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

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证券投资净效用是指收益带来的正效用减去风险带来的负效用。

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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）

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CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。

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根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。

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对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？

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