资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。

资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）

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资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。

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一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

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资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

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当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（）

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因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（）单笔资产信用风险的加总。

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有风险资产组合的方差是（）

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